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バックテスト報告書なかのModellingQualityの計算式

ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar) +
0.5 *(StartGenM1-StartGen) +
0.9 *(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%;
になります。

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HistoryTotal - ヒストリーの総数
StartBar - テストで使った最初のバー
StartGen - 使用時間軸のバーの数字
StartGenM1 - M1の最初のバーの数字




緑色 - M1のモデル,7が示す部分

深緑色 – M5~H4のモデル

ピンク - 不完全不規則データのモデル 2が示す部分

灰色 - 元のモデル 1が示す部分

例えば、上の画像を例としますと

Bars in test = 4190;

StartBar = 2371;

StartGen (H4) = 3042 (3の部分 );

Start H1 = 3355 (4の部分);

Start M30 = 3841 (5の部分);

Start M15 = 3891 (6の部分);

Start M5 = 0 (図中表示してない);

Start M1 = 3917 (7の部分)

以上のデータから計算すると:

((0.25*(3042-2371) + 0.5*(3917-3042) + 0.9*(4190-3917)) / (4190-2371))*100% =((0.25*671 + 0.5*875 + 0.9*273) / 1819)*100% = 46.78%
になります。

ということは、もしM1のデータが完全であれば、ModellingQualityが最高90%になります。

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2013/03/30(土) 00:03 | URL | gutkyzgapm #McW5/fO2[ 編集]
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